首先提一个问题，为什么我们要用代理服务器上网？
那是因为如果不用代理服务器，我们访问的website 被blocked，最简单的方式就是在一个大型防火墙上执行： deny website IP。
而使用代理服务器，无非是用代理服务器的IP作为目的IP，把用户的HTTP、HTTPS封装在TCP上，这样途径防火墙时，由于目的IP不在blocked IP 之列，所以被放行，这样我们就可以浏览一些被blocked 的网页。
但是一般代理服务器并不为UDP/ICMP服务，最多为TCP服务，所以你ping website 时，代理服务器并没有介入，因为Ping是ICMP报文，那就意味着你的ping包的目的IP就是被blocked IP地址，很显然无法正常通过，全被丢了。
题主你需要的是vpn协议，将所有的流量通过虚拟网卡转发。
openvpn支持http，https，sockets5 代理
可能ICMP包没有被转发吧。
能访问外网，说明网络没问题，代理也没问题，ping不通的情况比较多，terminal提示了什么内容，是icmp包不可达还是no request，可以从ping这个工具的相关协议上考虑，最好抓包分析看看，能更深入的剖析
很多服務器是禁止ping的，你要看看是否開啟接受、回傳ICMP包。